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[GLMTARIF] Modélisation pour la tarification en assurance

Modélisation pour la tarification en assurance

Ce stage est destiné aux chargés d’étude et actuaires qui ont à modéliser les sinistralités et coûts moyens en assurance non vie. Des applications sur les modèles composites (IARD) et de prime pure (santé) sont proposées sous SAS.
Cette formation traite aussi de la phase exploratoire et de la modélisation de données répétées (GEE vs GLMM).

Durée : 2 jours

Logiciels possibles : SAS, SAS Enterprise Guide (code)

Pré-requis : STAT101SAS

1.   Modèle Gamma pour le coût moyen

    • Phase exploratoire : adéquation à la loi
    • Phase exploratoire : lien log et variables quantitatives
    • Construction et simplification du modèle
    • Commentaire du modèle
    • Cas particulier : modèle Gamma pour la prime pure

2.   Modèle poissonnien pour la sinistralité

    • Agrégation des données : comment et pourquoi ?
    • Phase exploratoire : lien log et variables quantitatives
    • Choix de la loi : Poisson ou binomiale négative ?
    • Construction et simplification du modèle
    • Commentaire du modèle
    • Extension : modèles ZIP et ZINB

3.   Modélisation des données répétées

    • Approche GEE
    • Approche GLMM
    • Choix de la structure de corrélation
    • Interprétation des résultats

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