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Séries temporelles

Séries temporelles : ARIMA – Ecriture du modèle

Bonjour, Comment traduire un modèle issu de la procédure PROC ARIMA (Ex : Factor 1: 1 – 0.52379 B**(1)) en une équation de prévision telle Xt en fonction de Xt-1, Xt-12, … ? Merci d’avance de votre réponse.   Deux solutions : la proc ARIMA a une option FORECAST (avec une option LEAD pour indiquer le nombre de périodes pour lesquelles calculer des valeurs) pour créer une table de prévisions vous pouvez mettre en œuvre l’équation de prévision dans une […]

Séries temporelles : SARIMA

Bonjour, Le programme pour un ARIMA ((011)(011)12) est-il… <strong>proc arima data=a.s1;</strong> <strong> identify var=prod(1,12) nlag=24 noprint;</strong> <strong> estimate q=(1)(12) ;</strong> <strong>run; quit;</strong> ou <strong>proc arima data=a.s1;</strong> <strong> identify var=prod(1,12) nlag=24 noprint;</strong> <strong> estimate q=(1)(12) Q=(1)(12) ;</strong> <strong>run; quit;</strong> ??? merci   Bonjour. On suppose qu’on cherche à estimer un processus SARIMA (p,d,q)(P,D,Q)s. Dans l’instruction ESTIMATE vous devez indiquer P,p, Q et q, avec une syntaxe qui défie un peu la logique : ESTIMATE P=(p)(P) Q=(q Q) ; En revanche, comme […]

Séries temporelles : lire les autocorrélogrammes

Comment choisir p et q (pour un processus ARMA(p,q)) en lisant un autocorrélogramme? Merci   Bonjour. Voici un petit extrait de support de cours sur la question. Dans SAS, outre les auto-corrélogrammes produits par la procédure ARIMA, il y a la possibilité de laisser SAS proposer ses rangs de modèle ARMA avec la procédure HPFDIAGNOSE incluse dans le très coûteux module Forecast Server.