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Séries temporelles : lire les autocorrélogrammes

Comment choisir p et q (pour un processus ARMA(p,q)) en lisant un autocorrélogramme?

Merci

 

Bonjour.

Voici un petit extrait de support de cours sur la question.
Dans SAS, outre les auto-corrélogrammes produits par la procédure ARIMA, il y a la possibilité de laisser SAS proposer ses rangs de modèle ARMA avec la procédure HPFDIAGNOSE incluse dans le très coûteux module Forecast Server.