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Séries temporelles : SARIMA

Bonjour,

Le programme pour un ARIMA ((011)(011)12) est-il…

<strong>proc arima data=a.s1;</strong>
<strong> identify var=prod(1,12) nlag=24 noprint;</strong>
<strong> estimate q=(1)(12) ;</strong>
<strong>run; quit;</strong>

ou

<strong>proc arima data=a.s1;</strong>
<strong> identify var=prod(1,12) nlag=24 noprint;</strong>
<strong> estimate q=(1)(12) Q=(1)(12) ;</strong>
<strong>run; quit;</strong>

???

merci

 

Bonjour.

On suppose qu’on cherche à estimer un processus SARIMA (p,d,q)(P,D,Q)s. Dans l’instruction ESTIMATE vous devez indiquer P,p, Q et q, avec une syntaxe qui défie un peu la logique : ESTIMATE P=(p)(P) Q=(q Q) ;
En revanche, comme SAS ne fait pas de différence entre minuscules et majuscules en dehors des chaînes entre guillemets, peu importe qu’on écrive P= et Q= ou p= et q=.

Pour la différentiation et la saisonnalité, c’est l’instruction IDENTIFY qui les décrit, comme dans votre exemple : VAR=série(d,s*D).