Modélisation pour la tarification en assurance
Ce stage est destiné aux chargés d’étude et actuaires qui ont à modéliser les sinistralités et coûts moyens en assurance non vie. Les applications se font sur des modèles composites (IARD) et de prime pure (santé).
Durée : 2 jours
Logiciels possibles : SAS, R
Pré-requis : STAT101
1. Modèle Gamma pour le coût moyen
- Phase exploratoire : adéquation à la loi
- Phase exploratoire : lien log et variables quantitatives
- Construction et simplification du modèle
- Commentaire du modèle
- Cas particulier : modèle Gamma pour la prime pure
2. Modèle poissonnien pour la sinistralité
- Agrégation des données : comment et pourquoi ?
- Phase exploratoire : lien log et variables quantitatives
- Choix de la loi : Poisson ou binomiale négative ?
- Construction et simplification du modèle
- Commentaire du modèle
- Extension : modèles ZIP et ZINB
3. Modélisation des données répétées
- Approche GEE
- Approche GLMM
- Choix de la structure de corrélation
- Interprétation des résultats