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[GLMTARIF] Modélisation pour la tarification en assurance

Modélisation pour la tarification en assurance

Ce stage est destiné aux chargés d’étude et actuaires qui ont à modéliser les sinistralités et coûts moyens en assurance non vie. Les applications se font sur des modèles composites (IARD) et de prime pure (santé).

Durée : 2 jours

Logiciels possibles : SAS, R

Pré-requis : STAT101

1.   Modèle Gamma pour le coût moyen

  • Phase exploratoire : adéquation à la loi
  • Phase exploratoire : lien log et variables quantitatives
  • Construction et simplification du modèle
  • Commentaire du modèle
  • Cas particulier : modèle Gamma pour la prime pure

2.   Modèle poissonnien pour la sinistralité

  • Agrégation des données : comment et pourquoi ?
  • Phase exploratoire : lien log et variables quantitatives
  • Choix de la loi : Poisson ou binomiale négative ?
  • Construction et simplification du modèle
  • Commentaire du modèle
  • Extension : modèles ZIP et ZINB

3.   Modélisation des données répétées

  • Approche GEE
  • Approche GLMM
  • Choix de la structure de corrélation
  • Interprétation des résultats

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